某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：750
B：625
C：500
D：1000
答案：
解析：
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假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（ ）。
下列关于调整的说法正确的有( )。
根据美林时钟的经济周期四阶段划分，发生在同一经济周期内，最优资产配置可能性很低的是（）。
所解释的变异部分。（ ）
以下图（）表示的是运用买入看涨期权保护性点价策略的综合效果示意图。
假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8％，贷款利率为6％，交易费率为5％，卖空黄金的保证金为12％。则1年后交割的黄金期货的价格区间为（ ）。
投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）点。
以下属于跨期套利的是（ ）。
在建立多元回归模型时，增加与实际问题有关的解释变量，模型的增大。( )
DW统计检验不存在失效的盲区。( )
