则该组合的方差为（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：6.88
B：8.32
C：9.76
D：12.64
答案：
解析：
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当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。该欧式期权的价格为（）。
样本“可决系数”的计算公式是（）。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元1股。
假设目前白银价格为每盎司80元，存储成本为每盎司每年2元，每3个月初预付一次，所有期限的无风险连续复利率均为5%，则9个月后交割的白银期货的价格为每盎司（）元。
商品的需求曲线图（如图）说明该商品的弹性特征为（ ）。
2010年3月1日，A股票以28.20美元的价格交易。此时以28.20美元买入股票出售2011年3月1日到期，权利金为0.90美元、执行价为30美元的看涨期权，则下列说法错误的是（）。
假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元。
下列关于期货合约价值的说法，正确的有( )。
一元线性回归模型的总体回归直线可表示为（ ）。
投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）点。
