欢迎访问第一题库!

先买入目前挂牌的1年后交割的合约,在它到期之前进行平仓,同时在更远期的合约上建仓,这种操作属于( )操作。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格

科目:期货基础知识(在线考试)

问题:

先买入目前挂牌的1年后交割的合约,在它到期之前进行平仓,同时在更远期的合约上建仓,这种操作属于( )操作。
A:展期
B:跨期套利
C:期转现
D:交割

答案:


解析:


相关标签:

期货基础知识     合约     操作     平仓     交割     远期    

热门排序

推荐文章

有A、B、C三种投资产品,其收益的相关系数如下:若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是()。 在n=45的一组样本估计的线性回归模型中,包含有4个解释变量,若计算的为0.8232,则调整的为()。 假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是(  )。 假设目前白银价格为每盎司80元,存储成本为每盎司每年2元,每3个月初预付一次,所有期限的无风险连续复利率均为5%,则9个月后交割的白银期货的价格为每盎司()元。 假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约价格日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是()点。 假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。 假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表,则某套利者3月1日应采用()套利策略可获利。 标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知一年后的价格或者为25美元,或者为15美元。则1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的价格是()。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。 题目请看图片 对模型的最小二乘回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为()。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享