基差卖方风险主要集中在与基差买方签订（ ）的阶段。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：合同后
B：合同前
C：合同中
D：合同撤销
答案：
解析：
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下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（）
回归分析中通常采用最小二乘法，主要原因包括（ ）。
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%，据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。
则该组合的方差为（）。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（ ）。
期权按执行价格与标的物市场价格的关系划分为（）。
下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是（）。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%,根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
在头肩顶图形中，( )卖点有时可能不会出现。
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当
