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在建立严密的风险控制机制时,要尽量做到层次清晰和结构完整。( )

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考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

在建立严密的风险控制机制时,要尽量做到层次清晰和结构完整。( )
A:正确
B:错误

答案:


解析:


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某投资者以资产S作为标的,构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。 黄金期货套利的过程如下表所示,则平仓时价差为()。 已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示:则两者的相关系数r为()。[参考公式:] 标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。假设无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/ 由正态总体得到的(),常被称为三大抽样分布。 某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下: 。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正 用一组有30个观测值的样本估计模型,在0.05的显著性水平下对β1的显著性作t检验,则β1显著地不等于零的条件是其统计量t大于()。 图6—2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有( )。 下面为纽约原油期货价格和美元指数走势图。2011年5月初,原油与黄金、白银、铜等商品期货价格连续深幅下跌。其原因可能是( )。 下图为看跌期权空头到期日损益结构图。()
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