图6—2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有( )。
考试:期货从业资格
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:A
B:B
C:C
D:D
答案:
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某些主力会员席位的持仓变化经常是影响期货价格变化的重要因素之一,下表为某交易日郑州商品交易所PTA前五名多空持仓和成交变化情况。在不考虑其他因素的前提下,只根据前五位主力席位多空持仓变化,判断PTA期
常见的自相关为一阶自相关,其表示形式为。()
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某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓, 持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为()。(从上往下)
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下列关于利率互换计算过程的说法,正确的有( )。
可决系数较大且F检验显著性明显,但单个参数的t检验不显著时,可以认为模型存在()问题。
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