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卖出一个低执行价格（A）看涨期权，买入两个中执行价格（B）的看涨期权，再卖出一个高执行价格（C）的看涨期权的策略属于卖出蝶式套利。（ ）

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考试：期货从业资格考试

科目：期货投资分析（在线考试）

问题：

卖出一个低执行价格（A）看涨期权，买入两个中执行价格（B）的看涨期权，再卖出一个高执行价格（C）的看涨期权的策略属于卖出蝶式套利。（ ）
A：正确
B：错误

答案：


解析：


相关标签：

期货投资分析     看涨     期权     卖出     执行     价格    

卖出一个低执行价格（A）看涨期权，买入两个中执行价格（B）的看涨期权，再卖出一个高执行价格（C）的看涨期权的策略属于卖出蝶式套利。（ ）

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期货从业资格考试
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