欢迎访问第一题库!

转换套利与反向转换套利可以锁定收益。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

转换套利与反向转换套利可以锁定收益。
A:正确
B:错误

答案:


解析:


相关标签:

期货投资分析     套利     转换     投资分析     反向     期货    

热门排序

推荐文章

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元,经计算,该组合的年VaR为(  )万美元。 某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险,请用基点价值法计算需要卖出( )手TF国债期货合约。 样本“可决系数”的计算公式是()。 下表为大豆的供需平衡表。进口方面,由于国外进口大豆的成本出现快速上涨,使得国内大豆逐渐出现比价优势,抑制进口大豆的数量是( )。 某金融机构的投资和融资的利率相同,且利率都是8.1081%,若有一期限为1年的零息债券,麦考利久期为1,则每份产品的修正久期为( )。 根据美林时钟的经济周期四阶段划分,发生在同一经济周期内,最优资产配置可能性很低的是()。 下图为美豆的K线和MACD指标图。对C、D 、E和F四个点的合理判断是( )。 假设某金融机构投融资的利率都是8.1081%,已知期限为1年的零息债券的麦考利久期为1,则每份产品的修正久期为()。 我国的期货结算机构都是某一交易所的内部机构,仅为该交易所提供结算服务。( ) 若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为()点。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享