在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：0≤CE≤CA≤s，O≤PE≤PA≤K.
B：CE≥Max[S0-Ke-rt，0]，PE≥Max[Ke-rt-S0，0].
C：其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，若K1≤K2，则CE(K1)≥CE(K2)，PE(K1)≤PE(K2)，该原则同样适应于美式期权
D：其他条件相同，到期日不同的美式期权，若t1≤t2，则CA(t1)≤CA(t2)，PA(t1)≤PA(t2)，该原则同样适用于欧式期权
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/
