某金融机构的投资和融资的利率相同，且利率都是8.1081%，若有一期限为1年的零息债券，麦考利久期为1，则每份产品的修正久期为( )。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：0.875
B：0.916
C：0.925
D：0.944
答案：
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假设美元和日元的国内6个月利率各为5%和1%（以年利率表示）。现在1美元=100日元，则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为（）美元。
无意的自成交行为（ ）。
当前市场利率期限结构如下表所示：每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约价格日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
对于金融机构而言，债券久期D=-0.925，则表示( )。
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
对回归模型进行检验时，通常假定服从（ ）。
投资者王某购买了一份6月份的沪深300指数远期合约，指数为3000点，年股息连续收益率为2%，无风险收益率为5%，则该远期合约的理论点位是（）。
夏普比率的计算公式为（ ）。
下列关于国债期货及其定价的说法正确的有（）。
