欢迎访问第一题库!

关于信用合约互换(CDS),正确的表述是()。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

关于信用合约互换(CDS),正确的表述是()。
A:CDS期限必须小于债券剩余期限
B:信用风险发生时,持有CDS的投资人将亏损
C:CDS价格与利率风险正相关
D:信用利差越高,CDS价格越高

答案:


解析:


相关标签:

期货投资分析     投资分析     互换     表述     合约     期货    

热门排序

推荐文章

假设目前白银价格为每盎司80元,存储成本为每盎司每年2元,每3个月初预付一次,所有期限的无风险连续复利率均为5%,则9个月后交割的白银期货的价格为每盎司()元。 某股票当前价格为15元,1年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式:) 某投资者在2月份以400点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为1 1000点的恒指看跌期权。则最大盈利为( ) 根据宽跨式期权组合的损益图,回答以下问题。该期权组合中,看涨期权和看跌期权的执行价格分别是( )。 回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项的基本假设是()。 对模型的最小二乘回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为(  )。 模型中,根据拟合优度与统计量的关系可知,当=0时,有()。 一元线性回归模型的总体回归直线可表示为()。 某IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为()。 最佳卖点是在( )。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享