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某公司的3年期和10年期CDS的信用利差分别为30BP和50BP。投资者认为一年后信用曲线会变陡峭,因此卖出了名义金额为1000万元的3年期CDS,同时买入1000万元的10年期CDS,并持有一年,持

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考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

某公司的3年期和10年期CDS的信用利差分别为30BP和50BP。投资者认为一年后信用曲线会变陡峭,因此卖出了名义金额为1000万元的3年期CDS,同时买入1000万元的10年期CDS,并持有一年,持有期间两个CDS均发生了一次费用划转。一年后,9年期的CDS从50BP变成60BP,息期为1.5。而2年期的CDS价差不变。那么,投资者的累计损益为()。
A:亏损0.5万元
B:盈利0.5万元
C:亏损1.5万元
D:盈利1.5万元

答案:


解析:


相关标签:

期货投资分析     年期     信用     利差     CDS     陡峭    

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