某股票当前价格为15元，1年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
） A：0.59
B：0.65
C：0.75
D：0.5
答案：
解析：
相关标签：
某股票当前价格为15元，1年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
已知一元线性回归方程为，且，，则=（）。
某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（ ）美元。
以下说法关于概率密度函数的说法正确的有：
某投资者决定投资外汇市场，购买了美元对英镑的外汇期货合约，到期日为3个月，当前美元对英镑的汇率为1.5USD/GBP,美国和英国的无风险利率为2%和6%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）。
回归模型中，检验所用的统计量服从（）。
核心CPI是美联储制定货币政策时较为关注的数据。根据图中2000年以来美国核心CPI的变动，处于核心CPI安全区域的是（）。
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓，持续买入几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的持仓数可能为（）。
（ ）最小。
假设黄金现价为733美元/盎司，其存储成本为每年2美元/盎司，一年后支付，美元一年期无风险利率为4%。则一年期黄金期货的理论价格为（）美元/盎司。
