纽约商业交易所WTI原油期货价格季节性波动的原因,主要是受原油消费的季节性特征和飓风等影响。()
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
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以下关于持仓量的描述,正确的是()。(假设双方交易数量相同)
某资产组合的下一交易日的在险价值(VaR)为250万美元,以此估计该组合资产的4个交易日的VaR,为()万元。
某资产组合的下一交易日的在险价值(VaR)为250万美元,以此估计该组合资产的4个交易日的VaR,为()万元。
关于买进期权的了结方式,以下说法正确的有( )。
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是()。
用在无套利区间中,当期货的实际价格低于区间下限时,可采取( )进行套利。
对二元线性回归模型怀特检验,若原假设成立,则辅助回归中无交叉项回归和有交叉项回归得到的分别服从()。
某程序化交易模型初始本金为100万元,在8个交易日内盈利8万元,则该模型的年化收益率为()。
关于多元线性回归模型的说法,正确的是()。
某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约,交割日期是9月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()。