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假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是()。

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考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是()。
A:C=5.78(美元)
B:C=5.92(美元)
C:P=0.27(美元)
D:P=0.37(美元)

答案:


解析:


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期货投资分析     期权     美元     股票     看跌     价格    

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