用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。（ ）
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
解析：
相关标签：
用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。（ ）
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
图4为两阶段二叉树模型。（ ）图4
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月， 当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是 3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率价格是（ ）USD/GBP。
某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为（）。
在一元回归中，回归平方和是指（ ）。
当前市场利率期限结构如下表所示：每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（ ）。
假设美元和日元的国内6个月利率各为5%和1%（以年利率表示）。现在日元/美元的汇率为100，则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为（）美元。
下列豆粕期货行情截图中，对期货行情相关术语描述正确的是（）。
某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约，交割日期是9月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%，则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是（）。
构成美元指数的外汇品种中，权重占比最大的是（）。
