受积极财政政策的影响,利率水平(),但如果通货膨胀率高于利率增幅,实际利率水平下降,资本账户净流入将减少或者成为净流出,这时将导致本币()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:上升、升值
B:上升、贬值
C:下降、升值
D:下降、贬值
答案:
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某投资者拥有价值100万美元的资产,他希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元,一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
某资产组合的下一交易日的在险价值(VaR)为250万美元,以此估计该组合资产的4个交易日的VaR,为()万元。
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月期远期价格为()元/股。
在线性回归模型中,可决系数的取值范围是()。
假设某金融机构投融资的利率都是8.1081%,已知期限为1年的零息债券的麦考利久期为1,则每份产品的修正久期为()。
在一元回归中,回归平方和是指( )。
某资产组合的下一交易日的在险价值(VaR)为250万美元,以此估计该组合资产的4个交易日的VaR,为()万元。
在线性回归分析中的误差项服从均值为0,方差为不变常数,即为一个白噪声过程。()
在布莱克-斯科尔斯(BLACK-SCHOLES)期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。
某投资者购买了价格为19元,执行价格为245元的股票看涨期权。该期权三个月后到期,无股息支付,市场无风险利率为 4%(连续复利)。投资者计算得出该期权的Delta为0.667,期权到期被执行的概率为0
郑州商品交易所,跨期套利是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格,交易者卖出近月期货合约,买入远月期货合约时,价差是()获利。