期权的买方支付权利金后，既承担很大风险，也拥有巨大的获利潜力。( )
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
某金融机构的投资和融资的利率相同，且利率都是6.78%，若期限为1年的零息债券的麦考利久期为1，则每份产品的修正久期为（）。
短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。（ ）
当前市场利率期限结构如下表所示：每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
根据期权二叉树定价模型，影响风险中性概率的因素不包括市场利率。（）
假定上海期货交易所（SHFE）和伦敦金属交易所（LME）铜期货价格执行期及套利者操作如下，则套利盈利的情形有（ ）（按USD/JPY=6.2计算，LME与SHFE之间的运费和各项交易费用之和为500
卖出看跌期权者最大的收益为期权的权利金，但承担的亏损可能是很大的。（ ）
序列相关是指回归模型的随机误差项之间存在某种相关性。( )
某上市公司大股东（甲方）拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构（乙方）为其设计了如表7-2所示的股票收益互换协议。根据上述信息，回答以下四个问题。如果在结算日股票价格相对起始日期的
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（ ）万美元。
