假定上海期货交易所（SHFE）和伦敦金属交易所（LME）铜期货价格执行期及套利者操作如下，则套利盈利的情形有（ ）（按USD/JPY=6.2计算，LME与SHFE之间的运费和各项交易费用之和为500
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：②
B：①
C：③
D：④
答案：
相关标签：
热门排序
推荐文章
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，对应的欧式看涨期权价格为（）元。
已知某研究员建立一元回归模型的估计结果如下：，其中，n=60，=0.78，Y表示某商品消费量，X表示该商品价格，根据该估计结果，得到的正确结论是（）。
假设某交易模型5年平均回报率为10%，波动性约16%，无风险利率为3.5%，该模型夏普比率为（ ）。
在线性回归分析中的误差项服从均值为0，方差为不变常数，即为一个白噪声过程。（）
当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
下列关于收敛型蛛网的说法正确的是（ ）。
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
广义货币供应量不包括（）。
假设黄金现货价格为800美元，借款利率为10%，贷款利率为8%，交易费率为6%，卖空黄金的保证金为12%。那么1年后交割的黄金期货的价格区间是（）。
