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短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。(  )

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考试:期货从业资格

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。(  )
A:正确
B:错误

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期货投资分析     公式     期货     定价     红利     投资分析    

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某资产组合的下一交易日的在险价值(VaR)为250万美元,以此估计该组合资产的4个交易日的VaR,为()万元。 含有100个观测值的样本估计模型为:,在0.01的显著性水平下对的显著性作t检验,则显著性不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于()。 某螺纹钢期货还有3个月到期,目前螺纹钢现货价格为2400元/吨,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该螺纹钢期货的理论价格是()元/吨。 11月份,某资产管理机构持有共26只蓝筹股票,总市值1.2亿元,当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑,影响年终考核业绩,资产组合管理人需要将资产组合的最低 对于头肩顶来说,一共有( )个卖点。 产量×(台)与单位产品成本y(元/台)之间的回归方程为=356-1.5X,这说明()。 系统模型测试评估流程包括(  )。 假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。 在“保险+期货”运行机制中,(  )主要操作为购买场外期权,将价格波动风险转移给期货经营机构。 在一元回归中,回归平方和是指( )。
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