本币和外币的的货币互换中，外币支付方的互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（）
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
解析：
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假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
国际金融领域著名的利率平价关系是。（rf为外汇的无风险利率）（ ）
某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为（）。
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为( )。
假设一元线性回归模型为，那么μi应当满足的基本假设有（）。
空头看跌期权的损益图为。（）
根据利率平价理论，当本国货币利率上升将导致远期汇率（）。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（）
某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。
