假设一元线性回归模型为，那么μi应当满足的基本假设有（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
，那么μi应当满足的基本假设有（）。 A：μi（i=l．2，3，…，n）服从正态分布
B：Cov （ui，uj）=1（i≠j）
C：Cov（μi，xi）=0（i=l，2，3，…，n）
D：
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位是（）。
DF检验回归模型为，则原假设为（）。
一元线性回归模型，（i=1，2，3…，n）中，称为解释变量，称为被解释变量。（ ）
已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权，执行价格K=40美元，股票现价为50美元，无风险利率r=5%，期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为（）。
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
已知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（ ）。
短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。（ ）
11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑，影响年终考核业绩，资产组合管理人需要将资产组合的最低
某螺纹钢期货还有90天到期，目前螺纹钢现货价格为2400元/吨，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该螺纹钢期货的理论价格是（ ）元/吨。
根据期权二叉树定价模型，影响风险中性概率的因素不包括市场利率。（）
