2013年1月，中国证监会批准光大证券以场内交易形式开展金融衍生品交易。（）
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
解析：
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6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，对应的欧式看涨期权价格为（）元。
题目请看图片
夏普比率的计算公式为（ ）。
某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是 100 万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的 VaR，得到（ ）万元。
根据表中数据计算判断，汇率的变化将有利于（）。
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。
本币和外币的的货币互换中，外币支付方的互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（）
可决系数较大且F检验显著性明显，但单个参数的t检验不显著时，可以认为模型存在（）问题。
大豆期货看涨期权的Delta值为0.8，这意味着（）。
A公司和B公司贷款利率如下图所示，A公司需要贷美元，而B公司需要贷人民币。如果A公司和B公司签订利率互换则一共可降低（）成本。
