下列属于牛市期权价差套利策略操作的是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：买入较低执行价看涨期权，卖出较高执行价看涨期权
B：卖出较高执行价看涨期权，买入较低执行价看跌期权
C：买入较高执行价看涨期权，卖出较低执行价看涨期权
D：买入较低执行价看涨期权，卖出较高执行价看跌期权
答案：
解析：
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下列属于牛市期权价差套利策略操作的是（）。
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广义货币供应量不包括（）。
某螺纹钢期货还有3个月到期，目前螺纹钢现货价格为2400元/吨，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该螺纹钢期货的理论价格是（）元/吨。
某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则平仓时价差缩小的情况有（）。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，则该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：）
某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（ ）。
如果序列是d阶单整序列，则下列说法正确的是( )。
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，R2一般会（ ）。
某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。
一元线性回归模型，（i=1，2，3…，n）中，称为解释变量，称为被解释变量。（）
