ARCH模型的波动率不随时间的变化而变化。（）
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
解析：
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某利率互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为（）。
已知某研究员建立一元回归模型的估计结果如下：，其中，n=60，=0.78，Y表示某商品消费量，X表示该商品价格，根据该估计结果，得到的正确结论是（）。
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（）
下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是（ ）。
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
被免职的首席风险官可以向（ ）解释说明情况。
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。
若，则无红利标的资产期权定价公式是（）。
假定无收益的投资资产的即期价格为，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买人资产同时做空资产的远期合约。
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。
