大宗商品的套期保值策略设计主要包括（）等。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：保值工具
B：额度
C：交易方向
D：进出场时机
答案：
解析：
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当前市场利率期限结构如下表所示：每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
在基差贸易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
对回归模型进行检验时，通常假定服从（ ）。
某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用面值法计算需要卖出( )手国债期货合约。
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易，确定最大损失额为50元/吨，买入价格为2850元/吨的20手合约后，下达止损指令应为（）。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
DW检验的假设条件有( )。
8月22日，股票市场上沪深300指数为1224.1点，当年A股市场分红年股息率在2.6%左右，假设融资（贷款）年利率r=6%，套利所需成本折合股指为15点，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约
该组合的标准差为（）。
与股票组合指数化策略相比，股指期货指数化策略的优势表现在（ ）。
