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Gamma是衡量Delta值对标的资产敏感程度的指标,其性质包括()。

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考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

Gamma是衡量Delta值对标的资产敏感程度的指标,其性质包括()。
A:看涨期权的Gamma值为正值
B:看跌期权的Gamma值为负值
C:波动率和Gamma最大值成反比
D:深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动

答案:


解析:


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期货投资分析     投资分析     衡量     期货     敏感     性质    

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