求和自回归移动平均模型由（）组合得到。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：差分运算
B：GARCH
C：ARMA
D：ARCH
答案：
解析：
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对模型的回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
关于买进期权的了结方式，以下说法正确的有（ ）。
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式）
从提供给A公司和B公司的利率报价可以看出，B公司( )。
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
下列关于偏自相关函数φkk说法正确的是（ ）。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：）
以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（）
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元/股，或者为15美元/股。计算1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元/股。设无风险年利率为8%，
