收益增强型股指联结票据之所以具有收益增强的作用，原因在于票据中可能嵌入了（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：股指期权空头
B：股指期权多头
C：价值为负的股指期货
D：价值为正的股指期货
答案：
解析：
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序列相关是指回归模型的随机误差项之间存在某种相关性。( )
某投机者决定进行豆粕期货合约投机交易，并通过止损指令限制损失，其具体操作如下表所示。若止损指令Y或Z被执行，则（）。
某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为（）。
当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（ ）美元。
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（ ）
某投资者以资产S作为标的，构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
A公司和B公司贷款利率如下图所示，A公司需要贷美元，而B公司需要贷人民币。如果A公司和B公司签订利率互换则一共可降低（）成本。
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下列豆粕期货行情截图中，对期货行情相关术语描述正确的是（）。
