当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：
B：
C：
D：
答案：
解析：
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市场上，期货价格有效突破上升三角形的压线时，通常原有趋势将（） 。
怀特检验辅助回归需要进行两次回归，用残差的平方项
下图是动力煤期货日线价格走势图，回答以下题。从形态上看，该图形属于（ ）。
若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。
某基金经理专门进行债券投资。目前，他管理的300万美元债券投资的修正久期为6.5.基于对未来市场的良好预期，他决定将债券组合的修正久期提高到7.0。整个投资期限为3个月，用于调整的债券期货的价格为75
设有一个回归方程，变量x增加一个单位时，变量（）。
多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的?（ ）
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/
若则布莱克与斯科尔斯期权定价公式是（ ）。
假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（ ）。（注：3个月期无风险复利贴现系
