下列期货交易所中，主要从事短期利率期货交易的有( )。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：芝加哥商业交易所
B：芝加哥期货交易所
C：欧洲期货交易所
D：泛欧交易所
答案：
解析：
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某程序化交易模型在5个交易日内三天赚两天赔，一共取得的有效收益率是0.1%，则该模型的年化收益率是（ ）。
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
平稳时间序列也称为一阶单整序列。（）
题目请看图片
计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。
某投资者购买了价格为19元，执行价格为245元的股票看涨期权。该期权三个月后到期，无股息支付，市场无风险利率为 4%（连续复利）。投资者计算得出该期权的Delta为0.667，期权到期被执行的概率为0
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：；e≈2.72）
下列关于收敛型蛛网的说法正确的是（ ）。
如果收益率曲线的曲度变凹，则应采取的策略是（）。
下列关于B-S-M模型的提示，说法正确的有（）。
