首席风险官应当保守期货公司的( )。
考试:期货从业资格考试
科目:期货法律法规(在线考试)
问题:
A:商业秘密
B:客户信息
C:商业计划
D:股东信息
答案:
解析:
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空头看跌期权的损益图为。()
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
则该组合的方差为()。
可决系数较大且F检验显著性明显,但单个参数的t检验不显著时,可以认为模型存在()问题。
2010年3月1日,A股票以27.35美元的价格交易。此时以1.05美元卖出2011年3月1日到期,执行价为25.00美元的看跌期权,则以下说法错误的是()。
对于两个变量x、y,格兰杰因果关系检验的方程主要有( )。
黄金期货套利的过程如下表所示,则平仓时价差为()。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表,则某套利者3月1日应采用()套利策略可获利。
已知变量x和y的协方差为-40,x的方差为320,y的方差为20,其相关系数为()。
在一元回归中,回归平方和是指( )。