关于卖出看涨期权,下列说法正确的是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：当标的物市场价格小于执行价格时,卖方风险随着标的物价格下跌而增加
B：当标的物市场价格大于执行价格时,卖方风险随着标的物价格上涨而增加
C：标的物价格窄幅整理对其有利
D：标的物价格大幅震荡对其有利
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
收益率曲线曲度变凸，则卖出中间期限的国债期货、买入长短期限的国债期货。（ ）
投资者欲考虑投资1年到期的黄金期货合约。假设年储藏成本为2美元/盎司，在年末支付。黄金的现货价格为450美元/盎司，连续复利的无风险年利率为7%，则期货理论价格为（）美元。
某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则平仓时价差缩小的情况有（）。
IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。
在布莱克-斯科尔斯（BLACK-SCHOLES）期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为（）。（交易单位：10吨/手）
下列关于分布的说法，正确的是（）。
下列关于回归平方和的说法，正确的有（）。
标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（ ）元。
根据期权二叉树定价模型，影响风险中性概率的因素不包括市场利率。（）
