在布莱克-斯科尔斯(BLACK-SCHOLES)期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:期权到期时间
B:标的资产的波动率
C:标的资产的到期价格
D:无风险利率
答案:
解析:
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有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下:若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是()。
在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足()。
如果某商品的需求增长,供给减少,则该商品的( )。
下列属于商品期货的是()。
某螺纹钢期货还有3个月到期,目前螺纹钢现货价格为2400元/吨,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该螺纹钢期货的理论价格是()。
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一个红利证的主要条款如表7-5所示,请据此条款回答以下题。若投资者希望不但指数上涨的时候能够赚钱,而且指数下跌的时候也能够赚钱。对此,产品设计者和发行人可以如何设计该红利证以满足投资者的需求( )。
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( )最小。