标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。
考试:期货从业资格
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:7.23
B:6.54
C:6.92
D:7.52
答案:
解析:
相关标签:
标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
根据某地区2005-2015年农作物种植面积(X)与农作物产值(Y),可以建立一元线性回归模型,估计结果得到判定系数=0.9,回归平方和ESS=90,则回归模型的残差平方和RSS为()。
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,两者( )。
夏普比率的计算公式为( )。
计算在险价值时,Prob(△Π≤-VaR)=1-a%。其中Prob(·)表示资产组合的( )。
以下图()表示的是运用买入看涨期权保护性点价策略的综合效果示意图。
产量×(台)与单位产品成本y(元/台)之间的回归方程为=356-1.5X,这说明()。
已知变量X和Y的协方差为-40,X的方差为320,Y的方差为20,其相关系数为( )。
在买方叫价交易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。()
TF1512期货价格为98.700,若对应的最便宜可交割国债价格为99.900,转换因子为1.0103。至TF1512合约最后交割日,该国债资金占用成本为1.5481,持有期间利息收入为1.5085,
在线性回归模型中,可决系数取值范围是()。