下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是( )。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：买进看涨期权
B：买进看跌期权
C：卖出看涨期权
D：卖出看跌期权
答案：
解析：
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根据纽约原油期货价格和美元指数走势图，回答以下问题。2008-2009年，纽约原油期货价格经历了“过山车”，由147美元/桶一度跌至34美元/桶。推动原油价格出现暴跌的因素是（ ）。
某程序化交易模型初始本金为100万元，在8个交易日内盈利8万元，则该模型的年化收益率为（）。
该组合的标准差为（）。
某投资者签订一份为期2年的权益互换，名义本金为1000万元，每半年互换一次，每次互换时，该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率，利率期限结构如表2—1所示。表2—1利率期限结构
当前市场利率期限结构如下表所示：每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
某程序化交易模型初始本金为100万元，在8个交易日内盈利8万元，则该模型的年化收益率为（）。
金融期货个人投资者申请开户时，保证金账户可用资金余额的最低额度是（ ）万元。
某标普500指数远期合约，期限是6个月，指数为2085点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为8%，则该远期合约的理论点位为（）。
已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示：则两者的相关系数r为（ ）。[参考公式：]
下列关于偏自相关函数φkk说法正确的是（ ）。
