金融资产收益率时间序列一般具有（ ）和波动率聚集的特点。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：尖峰
B：平峰
C：厚尾
D：薄尾
答案：
解析：
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如果收益率曲线的曲度变凹，则（）。
当国债价格较低时，随着国债价格的下跌，基差几乎呈直线上涨。（）
在DW检验中，无序列相关的区间为（）。
下列关于分布的说法，正确的是（）。
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）万美元。
某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是 100 万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的 VaR，得到（ ）万元。
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在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，R2一般会（ ）。
套期保值时，期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。（ ）
