根据《 期货公司资产管理业务试点办法》规定,期货公司应当对不同客户的委托资产( )。
考试:期货从业资格考试
科目:期货法律法规(在线考试)
问题:
A:独立建账
B:独立核算
C:分账管理
D:统一结算
答案:
解析:
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下列关于B-S-M模型的提示,说法正确的有()。
假定股票价值为31元,行权价为30元,无风险利率为10%,3个月期的欧式看涨期权价格为3元,若不存在无风险套利机会,按照连续复利计算,3个月期的欧式看跌期权价格为( )。(注:3个月期无风险复利贴现系
假定无收益的投资资产的即期价格为,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买人资产同时做空资产的远期合约。
某投机者预计大连商品交易所的玉米期货价格将上升,并且将持续上升,于是买入了五笔大连商品交易所的玉米期货合约。买入价格和对应的买入数量如下表所示,则可推测第三笔的买入平均价是()。(玉米期货10吨/手)
当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发
某一股价为50元的股票的10个月期远期合约,假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是8%,且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为()元。[参考公式:,]
在基差交易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,尽可能的使B1最大化。( )
期货公司申请停业,停业期限届满后仍未能恢复营业的,中国证监会可以( )。
若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为()点。
回归模型yi=β0+β1xi+μi中,检验H0:β1=0所用的统计量服从( )。