持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由（）组成。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：融资利息
B：仓储费用
C：风险溢价
D：持有收益
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
对回归模型进行检验时，通常假定服从（）。
有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）。
下图是沪铜期价连续走势图。根据波浪理论，第三浪最有可能是（ ）。
回归模型中，检验所用的统计量服从（ ）。
某投资者以资产S作为标的，构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
当标的物价格在损益平衡点以上时（不计交易费用），买进看跌期权的损失（ ）。
某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
如果收益率曲线的曲度变凹，则（）。
标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（ ）元。
下列关于持仓量变化的描述，正确的有（）。
