指数化产品策略的核心内容为（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：如何选择指数
B：如何创造收益
C：如何复制指数
D：如何界定跟踪误差的业绩评价
答案：
解析：
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指数化产品策略的核心内容为（）。
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假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式）
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
空头看跌期权的损益图为。（）
关于多元线性回归模型的说法，正确的是（）。
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款,而A公司想按3个月期SHIBOR（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。从提供给A公司和B公司的利率报
下列属于商品期货的是（）。
夏普比率的计算公式为（ ）。
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（ ）。
假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（ ）。（注：3个月期无风险复利贴现系
