某Alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下: 。该经理人只想赚取Alpha收益。当时沪深300指数期货合约的点位是L。以
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:从理论上讲,该股票组合的Alpha值为0.02
B:若要获得绝对的Alpha收益,需将β风险暴露对冲为0
C:只需卖出股指期货合约V÷(L ×300) 份进行对冲,即可获得0.02的Alpha 收益
D:为了获取Alpha收益,可能需不断实时调整股指期货数量来进行对冲
答案:
解析:
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