最常见的敏感性指标包括（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：衡量利率风险的久期
B：衡量股票价格系统风险的β系数
C：衡量利率风险的凸性
D：衡量衍生品风险的希腊字母
答案：
解析：
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某期货分析师采用Excel软件对上海期货交易所铜主力合约价格与长江有色市场公布的铜期货价格进行回归分析，得到方差分析结果如下：则回归方程的拟合优度为（）。
假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1727%，则
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/
一元线性回归模型，（i=1，2，3…，n）中，称为解释变量，称为被解释变量。（）
假设美元和日元的国内6个月利率各为5%和1%（以年利率表示）。现在1美元=100日元，则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为（）美元。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。
根据表中数据计算判断，汇率的变化将有利于（）。
若要降低贝塔值，βT会小于βS，从而为负，意味着（）来降低风险。
已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权，执行价格K=40美元，股票现价为50美元，无风险利率r=5%，期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为（）。
假设一元线性回归模型为，那么μi应当满足的基本假设有（）。
