在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：
B：
C：其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，若
，该原则同样适应于美式期权D：其他条件相同，到期日不同的美式期权，若
，该原则同样适用于欧式期权答案：
解析：
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当国债价格较低时，随着国债价格的下跌，基差几乎呈直线上涨。（）
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。
ADF检验回归模型为，则原假设为（）。
对于头肩顶来说，一共有( )个卖点。
公式可以用来计算（）。
下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（ ）。
某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票，这4种股票的β系数分别为0.80，1.15，1.25，1.60。由于担心股市下跌，于是利用S&P500股票指数期货
某铜期货还有120天到期，目前铜的现货价格为每吨4300元，无风险连续利率为6%，储存成本为2%，便利收益率为2%，则该铜期货的理论价格（）。
标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（ ）元。
下图是沪铜期价连续走势图。根据波浪理论，如果K点到L点为新的上涨第一浪，K点价位在65500，L点价位在68500,则本次回调目标可能在（ ）点。
