下列属于量化对冲策略的是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：股票对冲
B：时间驱动
C：全球宏观
D：投机对冲
答案：
解析：
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以下关于简单收益率的说法正确的有：
某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元，基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR，得到( )万元。
某程序化交易模型在5个交易日内三天赚两天赔，一共取得的有效收益率是0.1%,则该模型的年化收益率是（）。
在基差贸易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
某股票指数当前点数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。则该欧式期权的价值为（）
如果期货合约的买方为开仓交易,卖方为平仓交易,则两者成交后总持仓量（）。
某螺纹钢期货还有3个月到期，目前螺纹钢现货价格为2400元/吨，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该螺纹钢期货的理论价格是（）元/吨。
多元回归模型可能产生多重共线性的常见原因有（）。
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种，以下操作属于跨市套利的为（）。
当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
