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某股票指数当前点数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。则该欧式期权的价值为()

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考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

某股票指数当前点数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。则该欧式期权的价值为()。
A:2914.9
B:2500
C:2859.6
D:2346.2

答案:


解析:


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期货投资分析     欧式     成分股     看涨     期权     投资分析    

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