买进看跌期权的运用包括（ ）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：获取价差收益
B：获取权利金
C：博取更大的杠杆效用
D：保护标的物多头
答案：
解析：
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投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）点。
基本面分析方法以供求分析为基础，研究价格变动的内在因素和根本原因，侧重于分析和预测价格变动中的中长期走势。（ ）
当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发
一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（ ）。
（ ）最小。
已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权，执行价格K=40美元，股票现价为50美元，无风险利率r=5%，期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为（）。
以下属于跨期套利的是（ ）。
在线性回归分析中的误差项服从均值为0，方差为不变常数，即为一个白噪声过程。( )
（ ）最小。
