欢迎访问第一题库!

根据跨市场套利的经验法则:两个市场都进入牛市,A市场的涨幅低于B市场,则( )。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格考试

科目:期货市场基础知识(在线考试)

问题:

根据跨市场套利的经验法则:两个市场都进入牛市,A市场的涨幅低于B市场,则( )。
A:在A市场买入,在B市场卖出
B:在A市场卖出,在B市场买入
C:同时在A、B市场买入
D:同时在A、B市场卖出

答案:


解析:


相关标签:

期货市场基础知识     市场     套利     期货市场     牛市     涨幅    

热门排序

推荐文章

某螺纹钢期货还有90天到期,目前螺纹钢现货价格为2400元/吨,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该螺纹钢期货的理论价格是( )元/吨。 一种面值为100元的短期零息国债,上面载明为一年期,现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8%,该国债现在的价格应该是()元。 假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表,则某套利者3月1日应采用()套利策略可获利。 在一元线性方程的回归估计中,根据最小二乘准则,应选择使得()最小。 投资者购买了一份期限为6个月的沪深300指数远期合约,指数为3000点,年股息连续收益率为2%,无风险收益率为5%,则该远期合约的理论点位是()点。 下列豆粕期货行情截图中,对期货行情相关术语描述正确的是()。 以下是人民币远期/掉期报价表。如果即期汇率是USD/CNY(美元,人民币)=7.0451/7.0455,一周后的掉期汇率是( )。 标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。 Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的(  )导数。 下图为看跌期权空头到期日损益结构图。()
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享