转换因子被定义为在假定所有期限债券的年利率均为( )的前提下,某债券在交割月第一个交易日的价格与面值的比值。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:5%
B:6%
C:7%
D:8%
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金融期货个人投资者申请开户时,保证金账户可用资金余额的最低额度是( )万元。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权定价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。
下列关于调整的说法正确的有()。
某套利者利用棕榈油期货进行套利,T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则平仓时价差缩小的情况有()。
某标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。若无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/
某年1月12日,沪深300指数的点位为3535.4点,假设年利率r=5%,现货买卖交易费率为1%,那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是()。
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。()
最佳卖点是在( )。
模型中,根据拟合优度与统计量的关系可知,当=0时,有()。
2010年3月1日,A股票以27.35美元的价格交易。此时以1.05美元卖出2011年3月1日到期,执行价为25.00美元的看跌期权,则以下说法错误的是()。