一般在具体预测过程中，常先用（ ）检验样本回归的预测能力。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：t检验
B：F检验
C：内预测
D：外推预测
答案：
解析：
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用一组有30个观测值的样本估计模型后，在显著性水平0.05下对方程的显著性作检验，此检验的备择假设是（）。
在布莱克-斯科尔斯（BLACK-SCHOLES）期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
已知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（ ）。
假设某交易模型5年平均回报率为10%，波动性约16%，无风险利率为3.5%，该模型夏普比率为（ ）。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%,根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
根据某地区2005-2015年农作物种植面积（X）与农作物产值（Y），可以建立一元线性回归模型，估计结果得到判定系数=0.9，回归平方和ESS=90，则回归模型的残差平方和RSS为（）。
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（ ）。
下列关于偏自相关函数说法正确的是( )。
如果英镑兑人民币汇率为9.3500，中国的A公司想要借入1000万英镑（期限5年），英国的B公司想要借入9350万元人民币（期限5年）。市场向他们提供的固定利率如下表： 若两公司签订人民币和英镑的货币
做多跨式期权组合，是预期标的资产大幅波动的投资策略。（）
