外汇看涨风险逆转期权组合指客户针对未来的实际购回需求，（）一个执行价格较低的外汇看跌期权，同时（）一个执行价格较高的外汇看涨期权。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：买入，买入
B：买入，卖出
C：卖出，买入
D：卖出，卖出
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）万美元。
下列关于调整的说法正确的有（）。
买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利适用于（ ）的情况。
回归模型中，检验所用的统计量服从（ ）。
关于一元线性回归被解释变量y的个别值的区间预测，下列说法错误的是（ ）。
某股票指数当前点数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。则该欧式期权的价值为（）
某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为（）。
以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。
对回归模型进行检验时，通常假定服从（）。
根据某地区2005-2015年农作物种植面积（X）与农作物产值（Y），可以建立一元线性回归模型，估计结果得到判定系数=0.9，回归平方和ESS=90，则回归模型的残差平方和RSS为（ ）。
